大多數 Polymarket 5分鐘 BTC Up/Down 機器人並不是在預測價格，而是在利用延遲。
核心優勢非常簡單且殘酷：Binance 現貨價格的更新速度遠快於 Polymarket 的訂單簿。當 BTC 已經明顯移動時，Polymarket 訂單簿上仍存在大量過期（Stale）限價單，形成短暫但可利用的定價偏差。
核心架構
雙 WebSocket 實時流：
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Binance：
wss://stream.binance.com:9443/ws/btcusdt@aggTrade（或@trade）- 獲取實時成交價 + 過去 10–15 秒的短期動量（以基點計算）
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Polymarket CLOB：
wss://ws-subscriptions-clob.polymarket.com/ws/market- 訂閱活躍的 Up/Down Token ID
- 通過
book快照 +price_change事件維護本地完整訂單簿 - 每 10 秒發送 PING 保持連接（非常關鍵）
概率引擎（核心數學模型）
機器人通過以下三個維度計算真實概率（而非市場報價）：
- 當前價格與參考價的距離（basis points）
- 短期動量 —— 過去 15 秒的方向與強度
- 剩餘時間 —— 使用對數權重，在最後 60 秒內權重急劇上升
三者輸入 Logistic 函數 輸出一個乾淨的概率值 [0,1]。
進場規則：僅在滿足以下條件時交易：
- 計算概率 > 最優賣價 + Edge Threshold（通常 4–8¢）
- 買賣價差 ≤ 4¢
- 訂單簿頂部有足夠流動性
- 剩餘時間在 5–60 秒之間
執行細節
- 訂單類型：Immediate-Or-Cancel (IOC) 吃最優賣價
- 下單前再次校驗最優賣價（防止吃到過期單）
- 根據 Edge 大小動態調整倉位（Edge 越大倉位越大，上限控制）
- 嚴格的每日虧損限制 + 連虧冷卻機制
為什麼大多數機器人會失敗
- WebSocket 重連邏輯薄弱
- 只依賴
best_bid_ask，沒有維護完整本地訂單簿 - 時間權重計算不足
- 缺乏硬性風控
- 使用家用網絡（延遲 + 丟包直接致命）
這種策略本質是執行速度 + 市場微結構套利，而不是方向性預測。機器人並不比市場“更聰明”，只是比訂單簿更新得更快，在 Stale Order 消失前搶先下手。
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