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如何通过复权因子计算复权价格
阿猪 · 2022-10-15 · via 阿猪的博客

如何通过复权因子计算复权价格

发表于|更新于|quant

  本文介绍如何使用复权因子计算前复权价格、后复权价格。

  前复权因子=当日的复权因子÷最后一日的复权因子

  前复权价格= 除权价格×前复权因子

  后复权价格=除权价格×当日的复权因子

  举个例子,比如时间序列的范围是2023年01月01日至2023年06月30日,想计算2023年03月01日的前复权因子,则是使用2023年03月01日(当日)的复权因子÷2023年06月30日(最后一日)的复权因子。

注意:
(1)在较长时间的序列使用前复权价格时,可能会出现负数价格,并且0元附近的价格会出现绝对值变动很小但比例变动很剧烈的情况。可以考虑对负数和较低的价格进行适当的剔除。具体需结合自己的需求选择、取舍。
(2)计算涨跌幅时,应当以前一日收盘价的前复权价格作为计算依据。

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