本文探讨了风控算法选择与职场效率问题，分析不同模型在风控中的应用优势，指出应根据业务特点选择合适算法。同时强调职场中聚焦核心业务痛点的重要性，倡导提升工作价值而非沉迷无意义忙碌，为技术实践和职场发展提供启发。

做风控模型，很多人都会更愿意去做 xgb 而不是 lr 。因为 lr 有很多要求，xgb 关注效果就好了。甚至，很多人会做 xgb ，不会做 lr 模型。

做 lr ，有一系列变量筛选和变量处理的过程，例如空值率、psi、iv、相关性、多重共线性，怎么做，阈值设多少，对结果都会有影响。而且，woe 转化和最终模型变量的选择总要经过一些主观的判断。可以说，两个人做不出同一个 lr 模型。

xgb 不用关心这些细节，甚至你去关心反而是错的。lr 要做这一套流程，是因为不做不行，例如 iv 值低了变量不单调，例如相关性或者多重共线性高了，行列式无解或者有无数个解。xgb 不存在这个问题，你不辞辛苦去做这样一套流程，只能表示你懂一些技能，但不深知其然与不然，我不会曰“能”。

也就是说，lr 模型更简单，但开发更困难，xgb 模型更复杂，但开发更容易。这是必然的。因为复杂可以自动解决很多问题，当然复杂本身引入了新的问题。

非线形自然比线形难理解，这其实不算什么问题，xgb 的可解释性已经很强了。变量多是一个问题，实时加工更多的变量，监控更多的变量，这是最主要的麻烦。

神经网络也是如此。许多在小模型中有效的优化技巧，在大模型中变得不太适用甚至适得其反，例如 dropout 、早停、小学习率等等。在大模型中，指数级提升的复杂度显性或者隐形地解决掉了很多问题。更重要的问题变成了，数据的丰富度、分布式训练效率和显存优化。

关于算法更多的讨论，可以看这篇：什么是好算法

以上，我们聊了不同模型的算法差异，我们点到为止。我的目的不是帮助你对比不同模型的开发技巧，而是解决你做算法选择的问题。

论及算法选择，有必要补充另一种适合 lr 模型的情况。

当数据量很小，样本表现受到很多个性化策略的影响，例如大企业贷款，样本数量少，风险管理往往是一企一策，其逾期表现甚至不能完全用量化的方式可定，在这种情况下，数据规律的噪声很大，过拟合的错误性更大，用 lr 模型可能会更合适。这是显然的，分箱单调的要求是一种人为的去过拟合。

我们应该充分利用算法特性，做出合适的算法选择。

……

我们又来到了第二部分。我每次都是想写第二部分，而写了第一部分。

《自私的基因》中作者在谈及科学的创造力时，讲到拟人化：

「

分子生物学家雅克·莫诺考虑一个化学问题时，他会问自己：如果我是个电子，我会怎么做？

彼得·阿特金斯在探讨光束通过高折射率介质时速度减慢后的折射时，也采取了一个类似的拟人：光束好像想要最小化其到达终点的时间。在他的想象中，这如同海滩边的救生员冲过去拯救一个落水者一样。他不会按直线靠近落水者，因为跑步比游泳更快。他也不会跑到海滩边正对着目标的点，最小化游泳距离。他会凭感觉找到最佳行进角度。

阿特金斯总结道：这正是光线通过密度较大介质时的行为。但光线怎么能在进入之前就已经知道哪一个是最短的行程？它又为什么要在乎这个？

」

如果你是算法，你要尽可能地识别高风险用户，你会怎么做？你很可能会选择 xgb 的建模路径，它是高效且人性化的。

现在你是风控建模人员，你应该怎么做？你应该用更高效的方案，关注结果分析而不是建模过程，然后把时间投入到核心问题上。你应该优选 xgb 等集成树模型，而不是 lr，甚至也不是神经网络，如果没有其他考虑要素的话。这样，开发很省事，评审也很省事。

你要关注核心问题，少关注无用问题。核心问题是什么呢？当然是业务痛点，你应该把时间精力花在对业务的了解和分析上。

人做的事是大的，心也是大的；人做的事是小的，心也变小了。

我跟好几个特别熟的同事朋友都说过，不要听这个人那个人的去做这个做那个，你已经很烦了，为什么你都不认可还委屈自己去做呢？他们认同我，但是他们都不听。他们找到了那个“我不是你，我没办法啊”的理由。

大家都很不诚实。承认团队有问题容易，承认自己解决不了也容易，但大家都不承认解决办法存在是你不去解决。永远存在办法，只是你不去做而已。人权大于皇权，职场算什么。

当人类百米首次跑进十秒后，就有很多人跑进十秒。你相信和不相信，有着巨大的不同。

回到拟人化那段，电子也好，光束也好，它们会以效率最大化的方式呈现物理化学特性。物犹如此，何况人乎？

效率，不是这个世界的运行法则，但是对你个体而言，必须以效率为先，你才有时间和精力去探索更多的新奇性和可能性。

……

我发现如果文章没有特别严谨的结构，和精妙绝伦的论点，我就会失去兴趣。写完了会没有发的欲望，似乎内心认定我写的就是一坨屎。

然后在这个没有发的时间里，我突然有一个猜想：

大家上班内卷，花巨量的时间做无意义的工作，该下班时不回家，一方面当然是公司要求，还有一方面，有没有可能是大家自己需要做无意义的事情，使自己不停下来？

因为大部分人已经失去了与朴素事物打交道的能力，他们几个小时几个小时地刷手机玩游戏，但并不能从中获得快感。他们之所以这样做，是为了避免陷入觉知到自己没有享受闲暇的能力的恐慌。