国内知名量化私募基金管理公司，管理资金百亿以上。 技术团队 90%毕业于美国常青藤、清北复交等知名院校，核心团队包括海外知名对冲基金优质人才，数学、物理、计算机等领域资深专家，国际顶会论文作者，国际知名数学及计算机竞赛如 CMO 、NOI 、ACM-ICPC 、CPhO 、APhO 、Kaggle 竞赛高手等。 公司地址：北京、上海、深圳

公司扩张发展阶段，急招不限于 C++/Python/数据开发/运维/大模型算法 等 感兴趣邮件至： [email protected] 或者微信：15210750729

大模型算法/ 多模态 agent 算法专家 职位描述 1 、基于通用大模型，结合垂类应用场景，进行相关的数据建设、指令微调、偏好对齐、模型优化，升数据合成、模型推理&规划能力，构建全面客观准确的评测体系，探索提升垂类大模型能力； 2 、探索突破包括而不限于多模态 RAG ，VLA 模型、GUI Agent 等在内的多模态 AI Agent ，推动相关的新技术落地； 3 、探索研究多模态理解、生成式、机器学习、强化学习、AIGC 、计算机视觉、人工智能等前沿技术。 职位要求 1 、熟悉多模态大模型（ VLM ）、大语言模型（ LLM ）相关的算法技术，有 AI Agent 应用经验、熟悉 RAG 全链路优化、Multi-Agent 技术、Prompt/Context Engineering 工程技术的优先。 2 、了解 LLM 架构，熟悉 RL 算法（ GRPO 、PPO 、DPO 、判别式及生成式 RM ）、在相关领域有过良好的项目经验或研究经验，熟悉大模型相关的数据构造方法、Post Training 算法。

AI 算法研究员 岗位职责： 挖掘海量的金融数据，在特征提取、价格预测、组合优化等不同的应用场景实践你的机器学习算法； AI 前瞻领域预研与实验； 任职要求： 熟悉任一机器学习分支领域（如统计学习，深度学习，强化学习，组合优化或其他相关前沿技术等）； 对量化行业感兴趣，并且有较强的工程实现能力； 计算机、数学、统计学或相关专业硕士或博士学位；

量化交易系统 C++开发工程师/专家 岗位职责： 构建、维护并支持具有出色竞争力的交易平台，并持续提升系统的性能、功能和稳定性； 根据市场和策略的需求，设计、开发、测试并部署优秀的软件解决方案； 与策略部门一起共同定义需求优先级并交付定制化的解决方案； 技能与优选条件： 具有深入的 C++ 工作经验和扎实的计算机基本功； 有志于使用分析方法解决开放性问题； 对多线程应用设计和开发有扎实的理解； 优秀的项目协调沟通能力，适用于动态的交易环境； 要求计算机科学或相关领域的学士学位（计算机体系结构方向研究背景优先）； 具有交易经验者优先

Python 开发工程师 岗位职责： 负责公司中后台系统的开发，优化及维护； 理解业务、识别需求、推动需求的完善和快速落地，提高产品、市场及其他中后台部门工作效率，为其运营决策提供完整精确的数据支持以及简洁高效的交互设计； 任职要求： 本科以上学历，计算机、软件等相关专业； 熟悉 linux ，熟练掌握 python 语言，或者其他语言愿意转 python 语言； 熟悉 mysql ，clickhouse 等数据库操作； 熟悉 k8s ，docker 相关配置、操作及原理；

数据仓库研发 岗位职责： 1 、深入理解公司业务，按照数据仓库开发规范，构建通用灵活的数据集市，保证数据准确及时完备； 2 、深入理解并高效支持业务需求，提供高质量的数据服务； 3 、推进数据仓库的数据治理、元数据建设、指标管理、用户标签等数据系统建设。 要求 1 、3 年以上数据仓库开发和维护经验； 2 、熟悉数据仓库体系架构、数据建模方法、数据治理等知识； 3 、有较强的 SQL/ETL 开发能力，了解大数据技术栈，包括 Hadoop/Flink/Spark/OLAP 引擎等；